Le medie mobili (o semplicemente MA) sono un altro noto indicatore tecnico la cui funzione principale è quella di analizzare le serie storiche nei grafici. I trader cercano di acquisire rapidamente familiarità con le medie mobili al fine di identificare i momenti migliori per entrare o uscire dal mercato.
In questa lezione discuteremo di come viene calcolata la media mobile, quanti tipi ci sono e quale scegliere per il tuo trade. Iniziamo rispondendo alla prima domanda fondamentale: cosa sono le medie mobili.
Cosa sono le medie mobili
Cosa sono le medie mobili e perché, secondo alcuni trader, è uno strumento molto utile quando si analizza un grafico? Nell'analisi tecnica tradizionale, le medie mobili sono algoritmi, cioè strumenti matematici che consentono, attraverso una formula, di ottenere un indicatore sintetico dell'andamento del prezzo di un'attività finanziaria. L'utilizzo delle medie mobili è utile nel trading perché permette di seguire l'andamento del mercato ed eseguire strategie appropriate per aprire e chiudere posizioni nel momento migliore.
Da un punto di vista matematico, questo indicatore è una "media" di una certa quantità di dati. Ciò significa che sui prezzi di un'attività finanziaria, rispetto ad una finestra temporale "in movimento", vengono considerate solo le ultime 'N' poste in ordine cronologico.
Vediamo ora come viene calcolata una Media Mobile nell'analisi tecnica, uno strumento base per trader e analisti finanziari.
Come vengono calcolate le MA
Nel calcolo delle Medie Mobili il numero di elementi (prezzi) è fisso, mentre varia l'arco temporale che può essere considerato. Cosa significa? Che i dati più vecchi della serie vengono sostituiti da nuovi dati ad ogni nuova candela. Questa procedura matematica attribuisce alla media mobile un movimento progressivo in base all'andamento del prezzo che si sta calcolando.
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Ad esempio, una media mobile a 200 giorni prende come riferimento i valori delle ultime 200 sessioni e viene ricalcolata ogni giorno. Vengono aggiunti i dati più recenti ed esclusi dal calcolo i dati più remoti, in modo da considerare sempre solo 200 prezzi.
Generalmente, nel calcolo di una media mobile, vengono presi in considerazione i prezzi di chiusura di una sessione di negoziazione, sebbene si possano considerare anche i valori massimo, minimo o di apertura della sessione. Questo principio vale anche per i tempi che vengono utilizzati: una media mobile può essere calcolata su un grafico con candele settimanali, mensili ed orarie. In questo caso i periodi (“N”) considerati da ciascuna MA faranno riferimento al periodo riassunto nella singola candela o barra del grafico.
Sebbene qualcuno possa avere difficoltà a calcolare le MA, le piattaforme di trading eseguono già questo calcolo automaticamente. Pertanto, puoi scegliere l'indicatore tecnico della media mobile direttamente dal grafico.
In effetti, puoi iniziare subito a fare pratica combinando il prezzo delle MA in un conto demo gratuito. Ad esempio, con la piattaforma eToro (che puoi scaricare da qui).
Poiché i CFD sono strumenti complessi e soggetti a leva finanziaria, presentano il grande rischio di perdere denaro rapidamente. In effetti, il 78,77% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD da questo fornitore. Pertanto, prima di investire, devi essere sicuro di aver compreso come funzionano i CFD e se sei in grado di correre il rischio di perdere i tuoi soldi.
Quanti tipi di Medie Mobili esistono?
In genere, le piattaforme di trading, come quelle che presentiamo in questo corso CFD (eToro, Plus500 o Capital.com) offrono i seguenti 3 tipi di medie mobili:
semplice
esponenziale
ponderata
Spieghiamo brevemente ciascuna di queste MA e la differenza tra di esse. Se vuoi, puoi approfondire ancora di più il tuo studio, ma da solo.
MA Simple (SMA)
La media mobile semplice (SMA o Simple Moving Average) è anche conosciuta come media aritmetica. È una media molto utilizzata dagli analisti e da chi fa trading online. In questa media, vengono utilizzati i dati di un intervallo di tempo e la media viene calcolata sommando questi dati e dividendo il totale per il numero di valori (ad esempio, 3 + 5 + 6 + 8 e diviso per 4).
Ma la semplice MA è molto criticata per il motivo che a ogni titolo viene assegnata uguale importanza (o peso). Ad esempio, se abbiamo una media mobile a 10 periodi, ogni singolo valore avrà lo stesso peso (10% in 10 periodi).
Se lo desideri, puoi testare la media mobile sulla piattaforma di trading. eToro su un conto demo gratuito.
MA Weighted (WMA)
La Weighted Moving Average (WMA) è nata per risolvere il problema comune della semplice MA. Con queste MA viene attribuito un peso maggiore agli ultimi valori di una serie. Nel calcolo finale la media rimane intatta: si sommano tutti i valori della stessa serie.
Ad esempio, se abbiamo 10 periodi, assoceremo "peso" 1 al primo valore, "peso" 2 al secondo, e così via. Questi "pesi" vengono moltiplicati per il valore dei dati. In questo modo, se il primo periodo ha valore 3, viene moltiplicato per il peso 1 e darà 3 come ultimo valore. Se il quinto periodo è 7, moltiplicalo per 5 e ottieni 35 come ultimo valore. Alla fine vengono sommati tutti i valori finali e divisi per la somma dei pesi utilizzati.
Guarda il seguente esempio con tre punti:
Questa media viene però in parte criticata in quanto non riesce a offrire immediatamente un'idea di ciò che sta accadendo nel mercato.
MA esponenziale (EMA)
La media mobile esponenziale (EMA, Exponential Moving Average) è più complessa rispetto alla Simple and Weighted. Come la MA ponderata, si tratta di dare un peso diverso ai vari prezzi (o valori) che si prendono come riferimento. I prezzi più recenti hanno più peso e quelli più vecchi hanno un peso minore, ma la differenza è che considera molti più dati (ad esempio, molti valori "vecchi").
Poiché il calcolo di questa media è complicato, può essere generato praticamente solo utilizzando un computer.
Ma per avere un'idea, la media mobile esponenziale viene calcolata considerando due valori:
La media aritmetica (menzionata prima)
Il coefficiente Alpha, che renderà più reattiva la media mobile. Per calcolare Alpha si usa la formula: Alpha = 2 / (“n” +1). “N” è il numero di periodi
Pertanto, la media mobile esponenziale sarà il risultato di:
Rispetto alla media mobile ponderata, vengono assegnati i coefficienti di ponderazione con un valore progressivo esponenziale e non lineare. Per effetto della differenza di "peso" tra i vari valori, la media varia in modo esponenziale.
La scelta della media mobile da utilizzare dipende da ogni trader, in quanto deve essere adattata alle proprie esigenze di trading, che sono diverse per ognuno.
Ad esempio, se si desidera utilizzare una media mobile come supporto dinamico o livello di resistenza, la SMA a 200 periodi è migliore.
Invece, se stai cercando una media mobile con l'obiettivo di utilizzarla per segnali di crossover prezzo/media, allora un EMA o WMA potrebbe essere migliore. Infatti, le reazioni e, di conseguenza, il numero di segnali saranno maggiori.
Anche le medie mobili sono miste per il trading. Ad esempio, una SMA a lungo termine e una EMA a breve termine possono essere combinate, in modo che sia disponibile un filtro operativo per entrare nel mercato.
Come operare con le Medie Mobili
Troviamo due tipi di strategie base per operare con le medie mobili:
Con incroci prezzo/media mobile: la prima strategia e i più basilare
Incroci tra due o più medie
Come puoi notare nell'immagine sopra, la piattaforma eToro suggerisce anche possibili applicazioni di questi strumenti nella fase di analisi dei prezzi. Questo può essere molto utile perché ci permette di capire come sfruttare una media mobile. (clicca per provare la demo gratuita).
I crossover, prezzo/media, si riferiscono alla teoria secondo cui un prezzo che scende al di sotto della sua media qualifica una pressione al ribasso. Al contrario, se il prezzo torna al di sopra della media, significa che nel mercato prevale una forza rialzista.
Un altro tipo di strategia è quando le MA forniscono supporto dinamico e zone di resistenza. In questo modo è possibile fare trading durante queste fasi (trend seguendo le strategie).
È anche possibile fare trading con discrezione al breakout di una MA, semplice, ponderata o esponenziale e resistenza derivata dal prezzo. Considera che una media più lunga (ad esempio, una SMA di 200 periodi) fornirà livelli di supporto/resistenza dinamici più certi rispetto a una più veloce (50 SMA). Nell'immagine seguente puoi vedere un esempio:
Da questi esempi possiamo capire che il modo migliore per iniziare è esercitarsi a fare trading con le medie mobili. Per fare ciò, puoi utilizzare il conto demo gratuito di eToro o Capital.com:
Ma non abbiamo finito con gli strumenti tecnici che i trader spesso includono nel loro arsenale. La prossima lezione esaminerà un altro di questi strumenti di analisi tecnica molto comuni.
Lezione 21 Indicatore MACD
Simo Ilmari Dodero
Trader e Analista dei Mercati
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Esperto di analisi tecnica, price action e algoritmi quantitativi applicati al trading online sui mercati finanziari. Si è sempre interessato alla finanza, dedicando gli studi all'analisi grafica e anche all'analisi fondamentale dei mercati finanziari. Esperto nell'utilizzo di Metatrader 4 su cui ha tenuto webinar e corsi per trader principianti e intermedi.
