I grafici per il trading online sono una vera e propria fonte di informazioni. Sono numerosissimi gli strumenti di cui il trader si può servire al fine di individuare una determinata condizione. Tra questi, la media mobile è una funzione molto utilizzata per effettuare l'analisi tecnica sia quando si usano i CFD online che quando si trada direttamente sui futures.
Le piattaforme per investire in borsa permettono l'impostazione di questo tipo di funzione grafica, mettendo a disposizione dell'utente tre tipi di media mobile:
semplice
esponenziale
ponderata
In questa lezione, noi di startborsa.com vi aiuteremo a capire le differenze tra queste tre tipologie di media mobile. Lo faremo nel modo semplice ed accessibile che ci contraddistingue, evitando tecnicismi eccessivi e fornendovi la possibilità di approfondire ogni argomento, a seconda delle vostre esigenze.
La media mobile semplice (SMA, Simple Moving Average), anche detta media aritmetica, è in assoluto quella più utilizzata dagli analisti e dai trader di borsa online. Questa media si serve dei dati relativi ad un determinato lasso di tempo per calcolarne una media basata su di un semplice calcolo: i dati vengono sommati tra loro ed il totale viene diviso per la quantità di valori presenti.
Esempio. 3 + 6 + 2 + 7 + 4 : 5
Nonostante il suo largo impiego però, la media mobile semplice è oggetto di accese discussioni: questo dipende dal fatto che il suo utilizzo porta ad assegnare ad ogni valore lo stesso peso, ovvero la stessa importanza.
Esempio. Avendo una media mobile semplice a 10 periodi, assegneremo lo stesso peso ad ogni singolo valore. Nel nostro caso, su 10 periodi, si tratta del 10%.
Per ovviare al deficit della media mobile semplice, viene utilizzato un altro sistema di calcolo: la media mobile ponderata (WMA, Weighted Moving Average). Questo tipo di media risolve il problema relativo all'approssimazione della media mobile semplice, attribuendo maggior peso agli ultimi valori di una serie.
Il calcolo rimane invariato: tutti i valori della stessa serie vengono sommati.
Esempio. Abbiamo 10 periodi: ad ogni valore assegneremo un peso differente (1 al primo, 2 al secondo...). Questi pesi andranno moltiplicati al valore del dato considerato. Se il primo periodo avesse ad esempio un valore pari a 3, andrà moltiplicato per 1 (il peso assegnato al primo valore) e darà come valore ultimo 3. Se il quinto periodo sarà 7, secondo la nostra assegnazione di pesi, dovremo moltiplicarlo per 5: otterremo come valore ultimo 35. Infine, tutti i valori ottenuti andranno sommati tra loro, per poi essere divisi per la somma dei pesi utilizzati.
Quindi: (somma dei valori ottenuti) : (somma dei pesi utilizzati).
Esempio. Avendo 3 periodi (5,6 e 7) il risultato deriverà dal calcolo [(5×1)+(6×2)+(7×3)/(1+2+3)], ovvero 38/6 = 6,3333.
Il vantaggio dell'utilizzo di questa media è evidente, eppure anche la media ponderata è soggetta a forti critiche: essa infatti non è in grado di fornire in modo istantaneo una proiezione di ciò che avviene sul mercato.
La media mobile esponenziale (EMA, Exponential Moving Average) è nettamente più complessa rispetto alle medie viste in precedenza: per questo motivo è la media preferita dagli utenti esperti e dai professionisti.
Così come nella media ponderata, nella media mobile esponenziale si assegna un peso differente ad ogni valore, seguendo la solita regola di assegnare un peso maggiore ai valori più recenti, e minore ai più vecchi. La differenza sostanziale sta nell'alto valore di dati che questa media prende in considerazione.
Visto il livello di difficoltà di questo tipo di calcolo, esso è generabile (quasi) esclusivamente attraverso l'uso di un computer. Per questo motivo non ci avventureremo nella spiegazione approfondita del calcolo da eseguire. Diciamo soltanto che per poter calcolare la media mobile esponenziale vanno presi in considerazione due valori: – la media aritmetica (ovvero la media mobile semplice illustrata in precedenza); – il coefficiente Alpha, che serve a rendere la media più reattiva.
Per calcolare Alpha si utilizza questa formula: Alpha = 2/(n+1) dove n sta per il numero dei periodi
Per ottenere la media esponenziale invece, è necessario utilizzare la seguente formula:
EMA (m.m.esponenziale) = (Close – EMA precedente) * Alpha + EMA precedente
Perché la media mobile ponderata viene considerata la migliore? Rispetto alla media ponderata, i coefficienti di ponderazione sono assegnati con un valore progressivo esponenziale e non lineare. La differenza di “peso” tra i diversi valori, quindi, varia esponenzialmente, garantendo una maggiore precisione.
Lezione 7 - Indicatore Coccodrillo (o Alligator)
FAQ
Quanti tipi di media mobile esistono?
Le piattaforme normalmente consentono di utilizzare tre tipi di medie mobili:
- semplice
- esponenziale
- ponderata
Come funziona la media mobile semplice?
Questo strumento calcola una media dove si sommano i valori raccolti in un certo periodo di tempo e il risultato diviso per la quantità dei valori stessi.
Come funziona la media mobile ponderata?
Con questa media viene dato più peso agli ultimi valori della serie di dati raccolti, per rimediare al fatto che il risultato della media mobile semplice possa essere troppo approssimativo. Il calcolo è lo stesso.
Come funziona la media mobile esponenziale?
Questa media attribuisce un peso diverso per ciascun valore, partendo da un valore maggiore per i dati più recenti e un valore sempre minore man mano che si va a ritroso nel tempo.
Simo Ilmari Dodero
Esperto di trading e Analista dei mercati
LinkedIn
Esperto di analisi tecnica, price action e algoritmi quantitativi applicati al trading online sui mercati finanziari. Si è sempre interessato alla finanza, dedicando gli studi all'analisi grafica e anche all'analisi fondamentale dei mercati finanziari. Esperto nell'utilizzo di Metatrader 4 su cui ha tenuto webinar e corsi per trader principianti e intermedi.
